Индикатор dom mt4

Настройки стакана

По высоколиквидным активам заявки на покупку/продажу размещаются с малым шагом. Нет пробелов в стакане, у того же Газпрома, Сбербанка и прочих голубых фишек. То есть нет ценовых уровней, на которых бы не было желающих продать или купить акции.

На низколиквидных инструментах могут встречаться уровни, на которых нет заявок. Из-за этого в стакане цены идут с разрывами. Но для удобства котировки, по которым нет офферов, не отображаются.

В настройках (открываются сочетанием Ctrl+E) можно отметить пункт «Разреженный стакан», тогда будут отображаться и те уровни, на которых интерес трейдеров отсутствует. На них остановка цены невозможна.

Также в окне настроек можно менять внешний вид стакана. Например, сделать так, чтобы цены продавцов и покупателей отображались без сдвига по вертикали друг относительно друга.

При активации разреженного режима становится видна низкая плотность заявок в стакане. Также через настройки активируется отображение дополнительной информации.

Перечисленные настройки необязательны. Большинство трейдеров работает со стандартным стаканом, информации в нём достаточно для торговли.

Для наглядности эту информацию можно вывести непосредственно на график в виде вертикальной гистограммы (в Quik нужно выполнить команды Действия – Нарисовать – Глубина рынка). Это те же данные, что и в стакане, но они показаны в виде линий на самом графике и выступают в роли уровней поддержки/сопротивления.

В примере с акциями Акрона видно, что быки защитили уровень 6094 руб. При обычном количестве заявок до 40-50 на отметке 6094 руб. покупатели разместили приказы на приобретение 427 лотов. Располагая этой информацией, можно было заключать сделки на покупку от поддержки. Это простейший метод использования стакана в торговле, подробнее об этом поговорим ниже.

Анализ и применение в торговле

На рынке фьючерсов и опционов при скальпинге, кратко- и среднесрочной торговле таблица ордеров является основным инструментом для принятия решений игроками.

Что анализировать в стакане

При отслеживании ордеров в ленте нужно обращать внимание на:

• появление больших объемов — крупных продавцов или покупателей;
• прохождение по сравнительно небольшому ордеру множества принтов, с суммарным объемом, превышающим оффер;
• скупку у некоторой цены всех контрактов;
• размещение заявок с равным или изменяющимся по видимому закону объемом через одинаковые промежутки времени;
• постановка больших ордеров в противоположных направлениях.

Крупные заявки

Главное в чтении ленты — определить наличие крупных игроков и понять их намерения.

Заявки больше среднестатистических по объему могут выставляться, если:

1. Игрок принял решение зафиксировать прибыль. Возможен разворот рынка. С подобной целью ордера выставляют вблизи минимумов/максимумов внутри дня.
2. Нужно удержать уровень и/или набрать позицию. Чаще всего такие заявки появляются рядом с поддержкой или сопротивлением. Когда торговая система заключается в отработке отскоков цены, то за уровнем ставят стоп-лосс. Если остаток по крупной заявке у уровня быстро уменьшается и частота принтов у оффера растет, то возможен пробой и следует размещать стоп-приказы за поддержкой/сопротивлением.

Если у уровня нет ордеров, то рынок может перейти в боковик.

Канал

Как и при торговле, по графику в биржевом стакане можно определить канал, когда цена движется от поддержки к сопротивлению и обратно.

Пример стратегии торговли в каналах:

Если торговая система рассчитана на работу в канале, то приказы размещаются у его границ, где скупаются и распродаются большие объемы. Заявки в форме лимитных и стоп-ордеров позволяют отрабатывать движение цены между уровнями, которые также являются основой для расчета стоп-лосса.

Айсберг приказы

По аналогии с айсбергами у ордеров такого типа присутствует “подводная” невидимая часть. Понять, какие объемы скрываются за небольшой повторяющейся позицией невозможно.

Назначения таких заявок

В терминале QUIK отслеживать такие сделки удобно по “Таблице обезличенных приказов”.

Биржи стараются регулировать «айсберговые» стратегии. На Московской площадке разница между открытой и закрытой частями допускается 1:100.

Buy hunt, sell hunt

Для набора позиции или удержания поддержки/сопротивления существуют торговые алгоритмы, позволяющие покупать или продавать все активы у нужной цены.

Buy-hunt — скупка инструмента по заданной цене и ниже, sell hunt — продажа от уровня и выше него.

Импульс

почти отсутствуют продавцы или покупатели

Например, после коррекции вниз мало покупателей, а плотность заявок на продажу большая. Чаще всего следует ожидать движения вверх. Рынок движется против толпы, от объема к объему. В таких ситуациях рекомендуется открывать ордер на покупку при первых признаках сдвига баланса в ленте — начала движения вверх.

Повторяющиеся заявки

Чтобы до нужного момента не изменять ситуацию на рынке, крупные трейдеры вынуждены разными способами скрывать свои действия и намерения.

Один из способов маскировки — повторяющиеся приказы, когда через 3-30 секунд появляются офферы с равным или закономерно изменяющимся количеством лотов (10, 15, 20 и т.д.).

При фиксации подобного положения можно ожидать движения рынка после того, как крупный игрок сформирует заданные объемы. Мелкий трейдер будет в выигрыше, если торгует на одной стороне с большими операторами.

Флиппинг (flipping)

Стратегия применяется для манипуляции рынком и состоит в том, чтобы создать видимость возможного движения цены в одну из сторон, с намерением играть в противоположном направлении.

Для этого, например, снизу открывают айсберг-бид, а вверху ставят аск большого объема.

В нужный момент аск сверху убирают без исполнения, а снизу появляется крупный бид и направляет рынок против не понявших махинации и попавших в ловушку трейдеров.

Контакт агрессивных и пассивных заявок

Перед пробоем уровня бывает, что пассивные и агрессивные ордера сходятся.

В этой ситуации существуют следующие способы поведения:

1. Торговать вместе с агрессивными игроками после пробоя плотности пассивных заявок с расположением стоп-лосса под пробитым уровнем.
2. Торговать откат от цены, где расположены пассивные приказы.
3. Дождаться более ясной ситуации и не участвовать в торгах.

Диапазоны без цен

Если образовалась зона, в которой нет или мало ордеров, то открытие в ней офферов может как остаться незамеченным, так и спровоцировать импульс.

Такая ситуация может возникнуть, когда крупными игроками разных групп преследуются отличающиеся цели. Трейдеру нужно определить, кто сильнее, и занять его сторону.

Что такое биржевой стакан и для чего он нужен

Стакан — представленный в форме таблицы перечень ордеров от продавцов и покупателей по выбранному инструменту.

Такой структурированный список, который также называют книгой приказов, глубиной рынка, level 2 (на американском рынке), используется спекулянтами для анализа ситуации на площадке.

Для краткосрочной торговли и скальпинга важно правильно определить точку входа и направление смещения вероятности изменения стоимости ценной бумаги или фьючерса. С этой целью с помощью стакана по специальным методикам можно оценить уровень спроса и предложения, предсказать дальнейшие действия большинства игроков.

С этой целью с помощью стакана по специальным методикам можно оценить уровень спроса и предложения, предсказать дальнейшие действия большинства игроков.

Особенности

Заявки (офферы) на покупку (биды от англ. «bid») и продажу (аски от англ. «ask») по торговым инструментам размещаются в стакане с указанием объема и количества лотов, а на срочном рынке — контрактов.

Аналог Level 1 на американском рынке — лента сделок в распространенной в России торговой программе QUIK находится в меню “Создать окно” и называется «Таблица обезличенных сделок». Поток данных может быть отключен по умолчанию и потребуется запросить у своего брокера о включении.

Особенности инструментов:

1. В биржевом стакане представлены лимитные ордера и их общее количество по той или иной цене.
2. В “принтах” — строчках ленты, смотрят объем по ценам и его распределение.

Структура стакана цен на рынке

Для лучшего понимания, что такое стакан на бирже, нужно хорошо усвоить его структуру:

1. Чаще всего красным цветом показывают приказы продавцов, а зеленым или синим — покупателей. Особенности оформления могут быть разными в зависимости от сервиса.
2. В первом столбце указывается стоимость инструмента, втором — число предложений игроков.
3. Спред (разница между ценой продавца и покупателя) хорошо виден в месте соединения цветов (ордеров ask и bid).

Сделки осуществляются автоматически в соответствии с выставленными трейдерами ордерами. Если встречного ордера по заявленной цене нет, он помещается в книгу приказов.

Виды заявок в стакане

Для удобства игроков в трейдинге применяют несколько видов торговых приказов:

Сделки по рыночным заявкам в стакан не попадают, так как выполняются мгновенно. Чтобы сработал условный ордер, ждут, когда будет подходящая ситуация. Такие заявки тоже не попадают в стакан. В зависимости от биржи разные ордера считаются крупными, средними или мелкими.

Агрессивные и пассивные заявки

Агрессивные заявки толкают рынок в требуемую игроку, который их выставляет, сторону.

Такие ордера бывают 2 видов:

• рыночного типа — могут появиться в любой момент и выполняются по текущей цене, двигая ее;
• лимитированные, но быстро изменяются, все время подтягиваясь к стоимости на рынке и могут долго удерживать его направление.

Пассивные приказы удерживают уровни сопротивления или поддержки. Чаще всего ордера такого типа располагаются у сильных графических уровней. Когда пассивные заявки закрываются, цена, которую они защищали, пробивается, и с помощью агрессивных приказов рынок двигается дальше.

Уровень сопротивления становится поддержкой (и наоборот), которая охраняется пассивными ордерами других трейдеров.

Какие виды заявок в стакане существуют?

По количеству заявок в биржевом стакане

Заявки можно разделить на:

• мелкие — от 10 до 200 офферов. Такое количество контрактов особого внимания трейдеров не привлекает, потому что этот объем сделки не сможет оказать влияние на ценообразование акции.
• средние — от 200 до 1000 заявок. Заявки плотно располагаются в стакане и формируют задел на изменение цен.
• крупные — от 1000 офферов, уже могут очень сильно влиять на рынок.

Обычно такими заявками крупный игрок показывает свое настроение на рынке. Крупные заявки довольно часто рынком манипулируют. Это происходит когда крупный игрок хочет просто сбросить остальных участников. Заявка может исчезнуть при подходе к этому уровню. А потом снова появится, но уже на уровне более низком

Манипулирование крупными заявками, настроением рынка находится под пристальным вниманием регуляторов. Например в США такие действия могут привести к огромным штрафам и скандалам

Вплоть до лишения лицензии участника рынка. 

Заявки по типу покупки

1. Рыночные. Покупка или продажа осуществляется по лучшей доступной цене в желаемом объеме. 
2. Лимитные. Это обычные ордера, включающие цену и желаемый объем.Сделка произойдет по указанной цене. Если до конца дня не будет предложений на реализацию сделки по указанной цене, то заявка снимается.
3. Условные. Это все заявки, которые исполнятся при соблюдении определенных условий. Например: покупка при достижении определенной цены. Срок действия заявки может быть не ограничен.

Заявки по стратегическому предназначению

Заявки можно разделить на:

• пассивные — это заявки на покупку-продажу, которые статично расставлены на ценах. Они как бы находятся рядом друг с другом по значению. Они не двигаются и они, как бы, защищают какую-то ценовой отметку. Не проявляют агрессии. По таким заявкам можно оценить глубину рынка. Потому что, пассивные заявки выше среднего объема. Часть расположены возле какого-то безопасного уровня.
• к агрессивным заявкам относится рыночные заявки. Они возникают при выходе какой-то новости или при срабатывании стоп заявок. 

Нередко пассивные агрессивные заявки друг с другом взаимодействуют. И стакан это взаимодействие и отражает. Поэтому анализ пассивных заявок можно в принципе использовать как зону за которую можно выставить защитный ордер. Тем самым обезопасить себя от сильного снижения или подъема цен. 

Приводы для скальпинга по стакану

Не всегда при ручной торговли удается вовремя войти в сделку. Для того чтобы упросить процесс размещения заявки, трейдеры применяют различные специализированные программы – приводы для скальпинга.

Скальперский привод — это специально разработанная программа к определенному торговому терминалу с целью автоматизации быстрых сделок.

Привод анализирует стакан котировок в автоматическом режиме – это позволяет войти в рынок по самой выгодной цене.

Во время проведения анализа, приводом выявляются строки с определенными установленными параметрами: самый лучший спрос и предложение по контрактам и ценам. Робот самостоятельно выставляет заявки и закрывает сделки.

Стандартные настройки программы можно поменять, учитывая собственные пожелания в работе системы. Скальперские приводы, в основном, по принципу работы схожи друг с другом, однако, интерфейсы некоторых могут сильно отличаться.

Использование МТ4

Как пользоваться стаканом цен в MT4? Обычно направление тренда зависит от спроса на определенный актив. При продаже инструмента стоимость на него снижается, если товар покупается – растет. То есть, если мы знаем настоящие объемы сделок, то у нас появляется возможность с большой степенью достоверности предсказать то, как в дальнейшем развернется рыночная ситуация. При этом стакан цен отображает те ордера, которые размещаются через брокера, услугами которого пользуется конкретный трейдер.

Торговля по стакану цен в mt4 позволяет трейдеру определить тренд (логика проста – каких сделок: медвежьих или бычьих, больше, в том направлении и движется котировка). Далее можно определить момент, когда начнется коррекция и заключить сделку «против толпы». Эта стратегия так и называется.

Есть существенный недостаток у стакана на Форекс по сравнению с биржевыми – он отображает лишь размещаемые трейдером заявки. А вот доступа к чужим ордерам, к сожалению, нет, да и это тяжело реализовать, учитывая внебиржевой характер рынка Форекс.

(Visited 839 times, 1 visits today)

Торговля по стакану заявок, основные принципы

Существует 2 критерия торговли на — на съедение большой плотности и на отбой, с учетом большого количества дополнительных факторов. Торгуя на низколиквидных ценных бумагах/валютных пар, лучше действовать только на отбой, т. к. на съедении зайти в сделку достаточно сложно. В этом случае речь идет о неликвидных акциях, имеющих оборот от 1 000 000 до 10 000 000.

Здесь необходимо учитывать среднесуточный объем по выбранному биржевому параметру или средний — в самом стакане. Если в стакане расположена большая заявка, это значит, что она останется (ее могут просто аннулировать).

Более крупные участники рынка могут запугивать такой заявкой мелких инвесторов после приобретения акций, чтобы цена еще больше увеличилась. Это происходит на ценных бумагах 2-4 категории с небольшой степенью ликвидности. Главное, необходимо помнить, что стакан — это только дополнительный критерий, который помогает рассматривать сигналы на быстрый вход в сделку.

Торговля по стакану на съедении плотности, секреты и нюансы

Осуществляя торговлю по стакану, следует учитывать такие факторы, как линии поддержки/сопротивления и биржевые объемы

Если трейдер торгует, учитывая только плотность, не принимая во внимание другие параметры, прибыльность будет минимальной. Для повышения конечного результата торговли необходимо проводить комплексный анализ рынка

В этом случае сделок будет меньше, но они окажутся более прибыльными. Также сократятся расходы на оплату комиссионных сборов.

Поэтому важно учитывать основные линии поддержки/сопротивления, которые должны быть максимально сильными и четко ограниченными. Трейдеры должны находить наиболее четкие уровни, которые имеют наименьшую погрешность разброса баров, ложные пробои и сильные теневые выносы

В этом случае уровень необходимо проводить по теневым хвостам.

В данной точке стакана должна скопиться большая плотность, а трейдер войдет в сделку на ее съедении только тогда, когда от нее остается не более 20-30%. При правильных расчетах должен возникнуть мощный импульс, который позволит получить хорошую прибыль.

Он часто появляется на съеме стопов, расположенных за линией. В этот момент и другие трейдеры начинают на прорыве уровней. Если плотность съедена, а движения не происходит, трейдеру надо закрыть позу, а если движение началось, сидеть до самого конца.

Торговля акциями и фьючерсами по стакану различия

На фьючерсах использование стакана менее эффективно, чем на акциях. Поэтому, работая на фьючерсах, можно использовать стакан с , т.е. некоторые рыночные инструменты будут иметь сразу 2 стакана: фьючерсный и акционный.

Как анализировать биржевой стакан

Информация из этой таблицы дает реальное преимущество, если уметь ее анализировать. Ниже – основные приемы работы с биржевым стаканом.

Анализ возможности набора крупной позиции

Это важно при работе с низколиквидными активами. Если нужно набрать значительный объем либо продать бумаги, то заявка может либо исполниться не полностью, либо по значительно более худшей цене

В примере ниже по бумагам Арсагера есть предложение покупки в совокупности 11 лотов по ценам от 7,86 до 7,71, при этом в терминале будет отображаться только цена 7,86. Если продавец захочет продать, например, 10 лотов, то сразу же будут удовлетворены заявки покупателей на уровнях с 7,86 по 7,72. В результате средняя цена исполнения окажется ниже 7,80.

Если нужно продать 50 лотов по бумагам Арсагера, то возникнут сложности. Нет достаточной ликвидности, нет нужного количества встречных заявок. Только информация из стакана позволяет понять это.

Наличие крупного игрока

Понятие «крупный» несколько условно. Имеется в виду заявка с объемом в разы выше соседних.

Если это реальный продавец или покупатель, то формируется «плита». При подходе цены к этому уровню она будет отскакивать от него. Крупная заявка будет выступать в роли ограничителя, не давая быкам/медведям продолжить движение в прежнем направлении.

Правда, нет гарантий, что это не ловушка. Заявки не обязательно должны быть исполнены. При приближении цены к отложенному приказу трейдер может отменить его.

Иногда ложные заявки выставляются для создания ощущения наличия сильной поддержки или сопротивления. Сложность в том, что невозможно заранее спрогнозировать поведение трейдера, крупная заявка может оказаться реальной или ложной с вероятностью 50/50.

Этот подход может использоваться для манипуляции мнением толпы. Например, выставляется большой отложенный приказ на продажу, большинство действует в расчете на нисходящее движение. Когда цена опустится к комфортным уровням лимитный приказ на продажу удаляется и открывается длинная позиция по рынку.

Выявление айсберг-заявок

Айсберг-заявки позволяют трейдеру скрывать большую часть объема

Это нужно, чтобы не привлекать внимание других спекулянтов

Особенность исполнения приказов этого типа в том, что в стакане его не видно целиком. Вместо, например, 1000 лотов отображается 50 лотов. Когда этот приказ исполняется по той же цене появляется такой же приказ того же объема, это продолжается до тех пор, пока не исполнится вся айсберг-заявка. Эти ситуации идентифицируются по таблице обезличенных сделок – по одному уровню заключается серия одного объема. При таком сценарии велика вероятность, что эта поддержка/сопротивление будет защищаться трейдером в будущем.

Вместо айсберг-приказов могут применяться самописные скрипты, скупающие весь объем на определенных уровнях.

Нюансы работы со стаканом

В вопросе как читать биржевой стакан нет четких нормативов и жестких правил. В случае, например, с крупными заявками может быть масса вариантов развития событий в зависимости от того, что происходит на графике:

• Если положение приказа совпадает с явно видимым уровнем, то крупный приказ – подтверждение уровня. Это повышает ценность поддержки/сопротивления, от нее можно работать в Buy/Sell соответственно.
• Схожий принцип подходит и для работы в канале. Скопление заявок на продажу и покупку у верхней и нижней границы соответственно – признак того, что быки соперничают с медведями. Можно попробовать работать в расчете на отбой от обеих границ диапазона.
• При коррекциях на восходящем движении в стакане возможно краткосрочное преобладание объемов на продажу. Информация по объемам в этом случае может быть ложной.
• Стакан может подтверждать истинность пробоя уровня. Если, например, сопротивление пробито импульсом и в районе пробитого уровня появляются крупные заявки на покупку, то велика вероятность продолжения движения в направлении пробоя.

Стакан дает лишь общую информацию по приказам других трейдеров. Ее нужно соотносить с тем, что происходит на графике.

Чтобы выполнить качественный анализ биржевого стакана, необходимо понять, из чего он состоит:

• Зеленая часть – все заявки bid (на покупку)
• Красная часть – все ask либо offer (на продажу)
• Рыночная стоимость – находится внутри спрэда (между лучшей стоимостью продавца и лучшей ценой покупателя)

Котировочный стакан отображает ордера серьезных участников, что можно использовать в процессе принятия торговых решений. Но стоит помнить, что в данном случае не отображается полная картина происходящих событий, так как здесь представлены лишь некоторые лимитные приказы, близкие к рыночной стоимости, а не все ордера.

Особенности анализа текущих значений

Понимание биржевого стакана может дать трейдеру немало полезной информации, поэтому желательно уметь анализировать показатели и разбираться в них. Отраженные в стакане заявки могут быть маленькими, средними, крупными – деление осуществляется относительно среднедневного объема конкретного инструмента. Чаще всего наблюдать можно средние заявки, которые определенным образом влияют на цену, но лишь в том случае, если их накапливается много.

Отслеживая биржевой стакан в онлайн, Форекс трейдер может делать определенные выводы и прогнозы для дальнейшей торговли. Именно актуальные объемы валюты движут рынок: когда евро начали покупать больше – это сигнал, что пара евро/доллар начинает расти; если евро продают агрессивно – скорее всего, упадет.

По-настоящему ощутимо менять рыночные объемы могут лишь маркет-мейкеры, которые видят уровень спроса и предложения в конкретный момент. Трейдер же лишен возможности отслеживать показатели, обычно он видит лишь ценовой график и понимает ситуацию касательно уже произошедших изменений.

Формирование биржевого стакана происходит определенным образом: для открытия позиции трейдер в терминале отправляет заявку брокеру (приказ) с указанием основных параметров операции (продажа/покупка, цена, объем). Когда приказ приходит на биржу, происходит поиск встречного, осуществляется сделка.

Если же приказа встречного не нашлось, он входит в базу и занимает место в очереди в соответствии с указанными параметрами, где находится до тех пор, пока трейдер заявку не удалит либо не будет найдет контрагент.

По типу заявки бывают:

• Лимитные – все, что находятся в котировочном стакане участников торгов
• Условные – те, что не отображаются, так как ожидают наступления определенных условий, при которых они станут лимитными либо рыночными
• Рыночные – не видны также, так как они в списке долго не держатся, они исполняются моментально по лучшим ценам

Инструменты для анализа

Биржевой стакан может называться глубиной рынка, стаканом заявок и другими терминами, но суть остается той же. Благодаря данному показателю трейдер может узнать уровень ликвидности торгового инструмента в конкретный момент, определить реальные уровни сопротивления/поддержки. В зависимости от терминала визуально можно наблюдать отличия, стаканы бывают стандартными и разреженными с гистограммой.

Хорошо показал себя индикатор биржевой ленты и стакан для МТ4. Так, каждая сделка фиксируется на бирже, а объемы ее отображаются в формате приходящего тика. Посредством группирования тиков можно увидеть временные бары, сумма тиков за определенный период по определенным критериям предоставляет гистограмму по кластерам, объемам, профилям и т.д.

До того, как позиция появится в ленте, трейдер может увидеть лимитные ордера на ближайших отметках цены, по которым исполняются рыночные ордера.

Понимание биржевого стакана и принципов исполнения ордеров очень важно для торговли. Обычно стакан глубже, чем показывают торговцам брокеры, так как они чаще всего предоставляют значения в границах 1-2 пунктов от цены и относятся они к определенному провайдеру ликвидности

Поэтому информация сторонних источников обычно более релевантная и честная, чем у брокеров.

Какие типы заявок попадают в стакан

Есть разные типы приказов, не все они отображаются в стакане:

• Если отдается приказ для заключения сделки по рыночной цене, то на ликвидном инструменте заявка в лучшем случае появится в общем списке на долю секунды. Исполнение мгновенное, от этой информации нет пользы.
• Отложенные приказы. Они видны в общем списке. По ним ориентируются в значимых для других трейдеров уровнях.
• Приказы с различными условиями – в общем списке их нет. Заданные трейдером условия хранятся на сервере брокера, и только при их выполнении автоматически будет создана рыночная либо лимитная заявка.

Учтите – крупные покупатели/продавцы знают, что на основе их приказов может быть выстроена торговля по стакану заявок других трейдеров. При больших объемах крупные игроки скрывают свои намерения за счет айсберг-заявок. В стакане при этом используется лишь часть реального объема, который трейдер собирается купить/продать.

До начала удовлетворения айсберг-заявки распознать ее наличие невозможно, в общем списке видна лишь малая часть. При её реализации в стакане и списке сделок начнет появляться и тут же удовлетворяться определенный объем на покупку/продажу. Если уровень удастся защитить, то цену не пустят за него. Вручную выставлять заявки с такой частотой, как при реализации скрытого приказа, не получится.

Классификация приказов по объему и назначению

В зависимости от объема условно все приказы делятся на 3 типа:

1. Мелкие – основная масса исходит от обычных трейдеров, их объем порядка 20-100 лотов.
2. Средние – до 1000.
3. Крупные – от нескольких тысяч для бумаг, относящихся ко второму эшелону. Если работаете с голубыми фишками, то речь идет о десятках тысяч лотов.

Классификация условна и может меняться в зависимости, например, от цены акций. Учтите и то, что часть крупных приказов незаметна, так как отдана в формате айсберг-заявок.

Цели установки ордеров

В режиме онлайн можно наблюдать за тем, как состав стакана постоянно меняется. Но не всегда размещенные в нем приказы используются только для покупки ценных бумаг. Трейдеры преследуют различные цели:

• Приобретение или продажа бумаг – трейдеру просто нужно открыть позицию.
• Для стимулирования движения акций. Это лимитные приказы, но они не остаются на одном уровне, а постоянно перемещаются вслед за ценой. При малейшей попытке разворота заявка может частично удовлетворяться и на дает начаться коррекционному движению. Есть и психологический эффект – наблюдается уверенное движение в одном направлении, к нему присоединяется все больше трейдеров. Работа в таком стиле ведется и вручную, и с помощью роботов. Рядовой трейдер с небольшими объемами неспособен влиять на рынок по этой схеме.
• Для защиты значимого уровня, так называемые пассивные приказы. Что касается того, как работает этот инструмент, то его назначение в буквальном смысле защита значимых для быков или медведей уровней. Эти заявки могут быть не видны в стакане из-за того, что расположены на значительном расстоянии от текущей цены. Но при приближении графика к значимому горизонтальному уровню вы можете увидеть, как в общем списке появляются приказы с аномальными объемами. Это свидетельство того, что медведи/быки собираются остановить движение в районе поддержки или сопротивления соответственно.

То, что трейдер отправил заявку, не означает, что он обязательно исполнит ее. Это может быть ловушкой для толпы рядовых спекулянтов. Крупному игроку выгоднее использовать айсберг-заявку, чтобы скрыть свои намерения от других участников торгов. Если трейдер размещает большой объем обычным приказом, это повод задуматься: возможно, он хочет, чтобы вы подумали, что он собирается входить в рынок на этом уровне. Трейдинг – это в первую очередь психология, а стакан – отличный инструмент для манипулирования чужим мнением.

Стакан, лента, «офферы» и «принты»

Биржевой стакан (level 2 на американском рынке) – это список лимитных заявок на рынке в текущий момент. Как правило, заявки на продажу расположены сверху и выделены красным цветом – еще их называют «аски»(от англ. ask – спрос). Заявки на покупку выделены зеленым, расположены снизу и называются «биды» (от англ. bid – предложение). И те, и другие еще называют «офферами» (offers).

Иногда «офферами» называют только заявки на продажу

Глубина стакана

Стакан характеризуется глубиной. Глубина стакана «20Х20» обозначает, что в окне будут отображаться заявки по 20-ти лучшим ценам на продажу и 20-ти лучшим ценам на покупку. Как правило, большинство брокеров предоставляют именно такую глубину стакана. Если у вас отображается меньше, просто попробуйте подключиться к другому серверу в QUIK. Глубину, большую чем 20х20 можно получить в индивидуальном порядке, как правило, она требуется на рынке фьючерсов.

Лента сделок

Лента сделок (level 1 на американском рынке) в российской действительности, где в качестве основного торгового терминала свои позиции прочно удерживает терминал QUIK, она называется «Таблица обезличенных сделок». Найти её можно в меню Создать окно -> Таблица обезличенных сделок. Если она окажется пустой, значит нужно исправить настройки в меню «Система ->Заказ данных -> Поток обезличенных сделок». Если и там Вас встретит пустой список, необходимо обратиться к брокеру с просьбой включить поток обезличенных сделок. По умолчанию он может быть отключен, чтобы снизить нагрузку на интернет пользователя.

В ленте сделок отображаются все сделки, которые проходят по выбранным биржевым инструментам. Для эффективного использования одну таблицу лучше настраивать на один инструмент. Для наглядности удобно выделять сделки на покупку и продажу разными цветами.

Каждая строчка в ленте называется «принт» и обозначает сделку по конкретной цене. Цифра рядом с ценой обозначает количество купленных/проданных лотов (или контрактов на срочном рынке).

Торговля по стакану от плотности

Для прибыльной торговли трейдер должен в первую очередь должен четко определить для себя, какую он ищет плотность, как ее надо съесть для прибыльного входа в сделку и другие факторы. При торговле на отскок плотность должна полностью соответствовать сильной линии. Исключением может стать слишком большая плотность.

Но вначале трейдер должен узнать, что она не фейковая и ее хотят выполнить. Если к ней подходят и затем съедают, можно заходить в сделку. Иногда маркет-мейкеры пугают других трейдеров для продвижения рынка вверх. Этот способ нуждается в большом внимании трейдера и может применяться как на ценных бумагах, так и на валютных парах.

Для трейдинга необходимо дождаться наибольших заявок или айсбергов, удерживающих стоимость, и зайти в сделку в соответствии с плотностью. Сразу за этими показателями нужно установить стоп, дождаться отката и выйти из сделки.

Индикатор OrderBook

Индикатор OrderBook (Стакан Ордеров, Книга Заявок) – отображает открытые сделки и отложенные ордера розничных трейдеров в виде двусторонней гистограммы. Используется для комплексного анализа рыночных настроений по конкретному инструменту.

OrderBook состоит из двух частей:

• Левый стакан – отображает все отложенные ордера, включая Тейк Профит и Стоп Лосс.
• Правый стакан – отображает сделки участников рынка, которые на данный момент остаются открытыми.

Далее, стаканы делятся на четвертинки, каждая из которых отображает конкретный тип ордера, например Sell Limit, Buy Stop, Profit Sellers или Loss Buyers и т.д.

Анализируя эту информацию и прибегая к различным паттернам поведения рыночной толпы, вы можете принимать полноценные торговые решения.